Exchange Traded Concepts kündigt Aktiensplit für REX VolMAXXTM Short VIX Weekly Futures-Strategie ETF Die Aktienspannen senken den Aktienkurs und erhöhen die Anzahl der ausstehenden Aktien. Der Gesamtbetrag der ausstehenden Aktien wird durch eine Spaltung nicht beeinflusst. Die VolMAXX Fonds sind die ersten ETFs, die nach dem Investment Company Act von 1940 reguliert werden, um Engagements in VIX Futures anzubieten. Die Fonds streben an, in VIX-Futures-Kontrakte zu investieren, die in der Nähe des Verfalls sind, vorbehaltlich der gesamten Liquiditäts - und Rollkostenbetrachtungen, und beabsichtigen, eine gewogene durchschnittliche Zeit bis zum Verfall von weniger als einem Monat zu jeder Zeit beizubehalten. Exchange Traded Concepts, LLC hat als Fonds Anlageberater seit Beginn der einzelnen Fonds. ETC ist ein privat geführtes Unternehmen, das eine Vielzahl von Anlagedienstleistungen anbietet, einschließlich Vermögensverwaltung und Finanzberatungsdienstleistungen, wobei kollektive Vermögenswerte unter Verwaltung von ungefähr 2,19 Milliarden am 5. Dezember 2016 durch Exchange Traded Funds. Exchange Traded Concepts, LLC dient als Anlageberater und Vident Investment Advisory dient als Sub-Berater des Fonds. Die Fonds werden von der SEI Investments Distribution Co. vertrieben, die nicht mit Exchange Traded Concepts, LLC oder einem ihrer verbundenen Unternehmen verbunden ist. Berücksichtigen Sie sorgfältig die Anlageziele, Risikofaktoren, Aufwendungen und Aufwendungen der Fonds vor der Anlage. Diese und weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds, der unter der Rufnummer 1-844-REX-1414 erhältlich ist. Lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie investieren. Investitionen beinhalten Risiken, einschließlich der möglichen Verlust von Kapital. Diese ETFs werden aktiv verwaltet und es gibt keine Garantieinvestitionen, und die eingesetzten Strategien werden die angestrebten Ergebnisse erzielen. Die Fonds sollen in erster Linie in VIX-Futures-Kontrakte investieren. Die Verwendung von Derivaten wie Futures-Kontrakten, Swap-Vereinbarungen und - Optionen stellt Risiken dar, die sich von den Risiken in Verbindung mit der Anlage direkt in traditionelle Wertpapiere unterscheiden und möglicherweise sogar größer sind. Die Derivate dürfen nicht immer flüssig sein. Die Fonds werden in börsengehandelte und börsengehandelte Fonds investieren und unterliegen den damit verbundenen Risiken. Die Fonds sind nicht diversifiziert. Leerverkäufe sind Transaktionen, bei denen ein Fonds eine Sicherheit verkauft, die er nicht besitzt. Da eine Short-Position den Wert verliert, wenn der Wertpapierpreis steigt und der Marktpreis des kurzgeschlossenen Wertpapiers ohne Limit steigen könnte, ist der Verlust eines Leerverkaufs theoretisch unbegrenzt. Leerverkäufe beinhalten Hebelwirkung, weil der Fonds Wertpapiere leiht und dann verkauft, wodurch seine Vermögenswerte wirksam genutzt werden. Der VIX-Index ist nicht direkt investierbar. Der Abrechnungspreis eines VIX-Futures-Kontraktes basiert auf der Berechnung, die die Höhe des VIX-Index bestimmt. Daher kann sich das Verhalten eines VIX-Futures-Kontraktes von herkömmlichen Futures-Kontrakten unterscheiden, deren Abrechnungspreis auf einem bestimmten handelbaren Vermögenswert basiert. Bei steigender wirtschaftlicher Unsicherheit und einer Zunahme der erwarteten Volatilität wird sich der Wert der VIX Futures-Kontrakte wahrscheinlich ebenfalls erhöhen. In ähnlicher Weise wird sich der Wert der VIX-Futures-Kontrakte ebenfalls verringern, wenn die wirtschaftliche Unsicherheit zurückgeht und es eine damit verbundene Abnahme der erwarteten Volatilität gibt. Futures-Märkte sind sehr volatil und die Verwendung oder Exposition gegenüber Futures-Kontrakten kann die Volatilität des Fonds-NIW erhöhen. Futures-Kontrakte unterliegen ebenfalls dem Liquiditätsrisiko. Mehrere Faktoren können den Kurs und / oder die Liquidität von VIX-Futures-Kontrakten beeinflussen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die vorherrschenden Marktpreise und die Volatilitätsniveaus der US-Aktienmärkte, die in der SampP 500 enthaltenen Aktien und die marktüblichen Optionen für Optionen SampP 500, den VIX Index, Optionen auf den VIX, VIX Futures oder alle anderen Finanzinstrumente im Zusammenhang mit dem SampP 500 und den VIX oder VIX Futures Zinssätzen, die sich auf die wirtschaftlichen, finanziellen, politischen, regulatorischen, geographischen, biologischen oder rechtlichen Ereignisse auswirken Aktuelle Volatilität der VIX oder der Marktpreis oder Volatilität der US-Aktienmärkte Angebot und Nachfrage sowie Hedging-Aktivitäten in den börsennotierten und freiverkehrten Aktienderivat Märkte Störungen im Handel der SampP 500 Futures-Kontrakte auf der SampP 500 oder Optionen auf der SampP 500 und die Höhe der Contango oder Backwardation in der VIX-Futures-Kontrakte Markt. SOURCE Exchange Traded Concepts, LLCExchange Traded Derivat Was ist ein Exchange Traded Derivat Ein Exchange Traded Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert auf dem Wert eines anderen Vermögenswertes basiert und der an einer regulierten Börse gehandelt wird. Börsengehandelte Derivate sind aufgrund der Vorteile, die sie gegenüber OTC-Derivaten haben, wie die Standardisierung, immer beliebter geworden. Liquidität. Und Beseitigung von Ausfallrisiken. Futures und Optionen sind zwei der beliebtesten börsengehandelten Derivate. Diese Derivate können zur Absicherung der Exposure oder Spekulationen auf einer breiten Palette von finanziellen Vermögenswerten wie Rohstoffen, Aktien verwendet werden. Währungen. Und sogar Zinsen. BREAKING DOWN Exchange Traded Derivative Exchange gehandelte Derivate eignen sich insbesondere für den Privatanleger aufgrund der folgenden Merkmale, die sie von OTC-Derivaten unterscheiden - Standardisierung. Die Devisentermingeschäfte haben für jeden Derivatvertrag standardisierte Bedingungen und Spezifikationen, so dass der Anleger leicht ermitteln kann, wie viele Verträge gekauft oder verkauft werden können. Jeder einzelne Vertrag ist auch von einer Größe, die nicht erschreckend für den kleinen Investor ist. Eliminierung des Ausfallrisikos. Die Derivatbörse selbst agiert als Gegenpartei für jede Transaktion, an der ein börsengehandeltes Derivat beteiligt ist, das effektiv der Verkäufer für jeden Käufer und der Käufer für jeden Verkäufer wird. Dies beseitigt das Risiko, dass die Gegenpartei des Derivatgeschäfts ihre Verpflichtungen nicht einhalten kann. Börsengehandelte Derivate werden von großen Instituten nicht begünstigt, da sie sehr attraktiv für kleine Anleger sind. Beispielsweise können standardisierte Verträge für Institute, die im Allgemeinen große Mengen von Derivaten handeln, wegen des geringeren Nominalwerts von börsengehandelten Derivaten und deren mangelnder Anpassung nicht sinnvoll sein. Exchange-gehandelte Derivate sind auch völlig transparent, aber das kann ein Hindernis für große Institutionen sein, die nicht wollen, dass ihre Handelsabsichten der Öffentlichkeit bekannt sind. Ein weiteres charakteristisches Merkmal börsengehandelter Derivate ist ihre Mark-to-Market-Funktion. Wobei Gewinne und Verluste auf jedem Derivatvertrag täglich berechnet werden. Wenn der Auftraggeber Verluste erlitten hat, die die Marge aufgelöst haben, muss er das erforderliche Kapital rechtzeitig auffüllen oder das Derivatgeschäft von der Firma veräußern lassen. Das sind die wesentlichen Risiken, die mit Derivaten verbunden sind Die primären Risiken, die mit Handelsderivaten verbunden sind, sind Markt, Gegenpartei. Liquiditäts - und Zusammenschaltungsrisiken. Derivate sind Anlageinstrumente, die aus einem Vertrag zwischen Parteien bestehen, deren Wert vom Wert eines zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswerts abhängt und davon abhängt. Zu den am häufigsten gehandelten Derivaten zählen Futures. Optionen, Differenzkontrakte oder CFDs sowie Swaps. Marktrisiko Das Marktrisiko bezieht sich auf das allgemeine Risiko bei Investitionen. Investoren treffen Entscheidungen und nehmen Positionen auf der Grundlage von Annahmen, technischen Analysen oder anderen Faktoren, die sie zu bestimmten Schlussfolgerungen über, wie eine Investition wahrscheinlich führen wird. Ein wichtiger Bestandteil der Investitionsanalyse ist die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit, dass eine Anlage rentabel ist und die Risiko - / Ertragsquote potenzieller Verluste gegenüber potenziellen Gewinnen bewertet. Kontrahentenrisiko Kontrahentenrisiko. Oder eines Kontrahentenausfallrisikos, entsteht, wenn eine der am Derivathandel beteiligten Parteien, wie der Käufer, der Verkäufer oder der Händler. Ausfall des Vertrages. Dieses Risiko ist im Over-the-Counter höher. Oder OTC-Märkte, die weit weniger reguliert sind als normale Börsen. Eine regelmäßige Börse trägt zur Erleichterung der Vertragsleistung bei, indem sie Margin-Einlagen verlangt, die täglich durch den Mark-to-Market-Prozess angepasst werden. Das Mark-to-Market-Verfahren macht die Bewertung von Derivaten wahrscheinlicher, um den aktuellen Wert akkurat wiederzugeben. Händler können Counterparty-Risiko durch nur mit Händlern, die sie kennen und vertrauenswürdig. Liquiditätsrisiko Das Liquiditätsrisiko gilt für Anleger, die vor der Fälligkeit einen derivativen Handel schließen wollen. Solche Anleger müssen prüfen, ob es schwierig ist, den Handel abzuschließen oder wenn bestehende Bid-Ask-Spreads so groß sind, dass sie erhebliche Kosten darstellen. Zusammenschaltungsrisiko Das Zusammenschaltungsrisiko bezieht sich darauf, wie die Zusammenschaltungen zwischen verschiedenen Derivatinstrumenten und Händlern einen Anleger, der sich auf Derivate spezialisiert, auswirken könnten. Einige Analysten äußern sich besorgt darüber, dass Probleme mit nur einer Partei auf dem Derivatemarkt, wie einer Großbank, die als Händler agiert, zu einer Kettenreaktion oder einem Schneeball-Effekt führen können, der die Stabilität der Finanzmärkte insgesamt gefährdet. Eine Klassifizierung von Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende dem Verkäufer statt dem Käufer gehört. Eine Aktie wird sein. Eine Einheit, die gleich 1 / 100th von 1 ist, und wird verwendet, um die Änderung in einem Finanzinstrument zu bezeichnen. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Höhe der Kredit, dass Maklerfirmen und. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotstelle leiht.
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