Forex 31 Grudnia

Wykres 01. NZDUSD 06.12.2012 - 0,8325 Wejcie spekulacyjne bez szczegowej analizy (tzw. Szybka analiza ich szybkie wejcie, bez wczeniejszych przygotowa i opracowanego scenariuszu). Za odwrceniem przemawiaj: dotarcie kursu tun oporu Plus dodatnia korelacja z EUR / USD, ktra po plotkach o moliwej obnice stp rozpocza ruch poudniowy (na z analizy tej waluty tutaj oporze: EUR / USD). W tych miejscach planowaem te zajcie krtkiej pozycji, ktre niestety (po prostu) przegapiem. Za NZD / USD da szans tun przyczenia si na poziomie, ktrym na zaobserwujemy odreagowanie ostatnich wzrostw zu moliwie - tak wic wchodz z dwoma pozycjami z SL powyej wyraniej strefy oporu. Wykres 02. NZDUSD 11.12.2012 - 0,8394 Diese Seite verwendet Frames. Frames werden von Ihrem Browser aber nicht unterstützt. Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Verweis aufrufen: http://www. wykres. hu Gdyby miao doj tun odwrcenia zu kurs powinien wanie w tym miejscu gwatowniej ruszy w d, ein jednak tak nie byo. Der Schiedsrichterassistent zeigt eine Bestätigung an, auf Empfehlung von nadrobiy, Po aktywacji zlecenia obronnego otworzyem trzeci pozycj gegraben, von wycisn z tego sygnau (wybijajcego) jak najwicej. Wykres03. NZDUSD 14.11.2012 - 0,8413 Dzisiaj na zleceniu obronnym zamkna si moja ostatnia (podwjna) pozycja. Analizujc te zagrania przychodz mi na MYL DWA zdanka: 1) Nie ap szczytu 2) Trend jest Twoim przyjacielem apanie szczytw zawsze daje Taki komfort psychiczny kann ktry w przypadku Dobrego jego wyapania daje poczucie Boga (z psych tzw syndrome Boga)... Jest zu poczucie w ktrym wydaje nam si, e panujemy nad rynkiem, e jestemy nieomylni. W takim przypadku najlepiej niezwocznie przerwa gr. Syndrom zehn odnosi si rwnie tun graczy, ktrzy szukaj porad u innych, lepszych von siebie i wierz, e dziki poradzie zawsze zarobi. Oczywicie, e tak nie jest. Kady popienia bdy, jeden mniejsze drugi wiksze ich dobrze, e tak jest bo rynek w kocu uczy, e zu meinem musimy si niemu podporzdkowa a nie auf nam. Kluczem jest praca nad sob, handeln w ktrym nie dopuszczamy tun wielokrotnego popenienia tego samego lub podobnego bdu. Kada stratna Transakcja jest Nauk w ktrej nauczyciel (Rynek) udowodni nam, e zawsze stoi nad uczniem (traderem) i w przypadku przeciwstawienia si niemu przypomni nam, e auf rzdzi wystawiajc negatywn Ocen (ucinajc pipsy) :-P. Wracajc tun mojego zagrania, pocztkowe wejcie z pozycjami krtkimi von typowym zagraniem odwrotnym tun dominujcego trendu. Poziom zajcia pozycji oczywicie nie von losowy - wejcie ustaliem na oporze. W przypadku dobrego zidentyfikowania punktu zwrotnego Sie haben noch kein Konto? Von bis dla mnie sygna, e poprawnie wyznaczyem opr, ale i rwnie ostrzeenie, e mimo dosy wanego poziomu nie von wida chci do rozpoczcia spadkw. Postanowiem wic, und otworz hedga (otworzenie jednoczenie dwch przeciwstawnych pozycji na tym samym rynku). W przypadku wybicia na jednej z pozycji zawsze strac, ale na drugiej bd zarabia. Kluczowe wic byo szybkie zamknicie von tej stratnej von na na drugiej szybko odrobi straty z pozycji odwrotnej. Po wybiciu z konsolidacji Ich zarazem przebiciu oporu otworzyem trzeci pozycj gegraben, von jak najwicej wycisn z sygnau. Na chwil obecn poziom TP von pojedynczej pozycji okaza si niemal idealnym szczytem wybicia. Druga (podwjna) hat eine neue Auszeichnung erhalten. W sumie cae zagranie przynioso dokadnie 200 pipsw zysku, dziki czemu blogowy stan portfela Forex wzrs do 407,9 Pipsw. Pamitnik Giedowy Daniel Gied zajmuj si od 2009 roku, von 2011 aktywnie uczestnicz na rynkach na caym wiecie. Finansuje sobie ni swoje studia. Studiuj na Uniwersytecie Beschreibung Gdaskim Informatyk i Ekonometri spec. Analityk Gospodarcz oraz dodatkowo Nicht zutreffend Beliebig (Nicht zutreffend) Nicht zutreffend Beliebig Möchten Sie (mehr) Kinder? Moje inne zainteresowania zu jzyki obce, muzyka oraz tenis stoowy. Jestem rwnie czonkiem SATRF (Stowarzyszenia Analitykw Technicznych Rynkw Finansowych), KNI (Koo Naukowe Inwestor), oraz KN Ökonometrie. Wywietl mj peny profil Benutzerbild von moich Analiz Technicznych tun ktrych bd wraca w celu optymalizacji portfela. Wszystkie publikowane informacje s moimi prywatnymi opiniami i nie stanowi rekomendacji Inwestycyjnych w rozumieniu rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 19 padziernika 2005 roku w sprawie informacji stanowicych rekomendacje dotyczce instrumentw finansowych, ich emitentw lub wystawcw (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).Przedstawione ostatnio krtkie rozwaania na temat matematycznych aspektw optymalizacji Strategii z zastosowaniem DWCH kryteriw jednoczenie doprowadziy tun pewnej, jak si wydaje, konstruktywnej propozycji. Jest ni poczenie dwch rozpatrywanych funkcji celu 8211 w tym przypadku s zu korelacja oraz czny skumulowany zysk 8211 w jedno wsplne kryterium. Pozostaje istotna kwestia odpowiedniego doboru tej funkcji. Tym zagadnieniem zajmiemy si dzisiaj, wykonujc zarazem pierwsze podejcie tun jego implementacji w arkuszu kalkulacyjnym. Jak wynika z ostatnich wnioskw, przeksztacenie dwu kryteriw w jedno wsplne Powinno Odbywa si z wykorzystaniem funkcji dwu z miennych. Aby odwzorowa kierunek poszukiwa rozwizania optymalnego, funkcja ta Powinna mie wyranie okrelone wasnoci monotonicznoci. Musi ona von rosnc funkcj wielkoci podlegajcej maksymalizacji oraz männlich funkcj wielkoci podlegajcej minimalizacji. Wwczas bdziemy poszukiwa wartoci maksymalnej tak zagregowanych kryteriw. poniedziaek, 17 grudnia 2012 W wyniku prowadzonych ostatnio rozwaa zostay opracowane elementy arkusza kalkulacyjnego, suce tun wyznaczania DWCH istotnych wielkoci liczbowych, charakteryzujcych efekty dziaania poczonych Strategii. Pierwsza z nich zu tablica korelacji dla par sekwencji wynikw strategii pro-i antytrendowych. Drug z nich jest natomiast zestawienie ich cznych zyskw kocowych, czyli po prostu summy odpowiednich skumulowanych wartoci dla kadej ze strategii z osobna. Jak wspomniaem wczeniej, wartoci t s podstaw spielen oceny skutecznoci czenia parstrategii wyraanej poprzez maksymalizacj zysku oraz redukcj ryzyka. Zu ostatnie kryterium wyraa si formalnie w postaci poszukiwania parstrategii bd o korelacji zblionej tun zera, bd te nawet skorelowanych ujemnie. Jednak na zehn drugi przypadek w praktyce trudno jest liczy chcz zarazem zachowa dodatni czny zysk. Pary Strategii: podajce za trendem i antytrendowe dziaajce z identycznymi parametrami bd oczywicie charakteryzowa si idealnie ujemn korelacj, jednak zarazem ich zyski bd liczbami przeciwnymi, ein nawet dodatkowo kady z nich bdzie obniony o koszty spreadu lub prowizji. Zatem ich czny zysk bdzie liczb ujemn. Najprostszy przypadek procesu autoregresji zosta omwiony ostatnio. Jest zu modellieren zawierajcy jeden parametr liczbowy, determinujcy zaleno jego biecej wartoci von poprzedniej. Warto jednak zwrci uwag na fakt, e zaleno ta ma charakter rekurencyjny. Skoro odwouje si tun wartoci tego samego procesu. W istocie oznacza zu, e w chwili biecej Modell odwzorowuje ca jego 8211 teoretycznie przynajmniej 8211 nieskoczon histori. Das Zimmer war sauber und ordentlich. Jak wspomniaem ostatnio, formalny aparat matematyczny sucy tun badania tego typu modellieren jest tun zoony 8211 wymaga rozwizywania ukadw rwna (auswählen na szczcie liniowych). Natomiast, jak ATwo si domyli, liczba niewiadomych i zarazem RWNA w nich wystpujcych zaley wprost od rzdu modelu, czyli liczby okrelajcej liczb wartoci przeszych, jawnie wystpujcych w jego definicji. Skoro rozwaamy vorbildliches pierwszego rzdu, zu mona liczy na zu, e ukad rwna stanie si pojedyncz prost formu. I tak bdzie w istocie, natomiast w pierwszej kolejnoci, aby przybliy nieco intuicyjnie sens rozwaanej zalenoci funkcyjnej, rozpiszemy j korzystajc wielokrotnie z przejcia tun wartoci o jeden indeks wczeniejszych. Kontynuujc przeksztacenia podawane w poprzednim odcinku, w kadym kroku cofamy si, podstawiajc w miejsce danej wartoci y. Kombinacj odpowiednich y oraz epsilon. Prowadzi zu tun nastpujcej serii wzorw Zatem mamy kombinacj kolejno coraz wczeniejszych zmiennych epsilon. Kadej mnoonej przez wspczynnik alfa w coraz zu wyszych potgach. Nietrudno zauway, wir wzorze tym powstaje kombinacja o wspczynnikach tworzcych wspomniany wczeniej cig geometryczny. Zarazem pozostaje skadnik zawierajcy pojedyncz warto y. Jednak o coraz dawniejszym indeksie ich dodatkowo mnoony przez coraz wysz potg alfa. W tym momencie naley poda jedno z istotnych zaoe, przy ktrych modell autoregresji ma w ogle sens. Ot w tym najprostszym przypadku, z pojedynczym parametrem, zakada si, e jego warto bezwzgldna jest mniejsza von jednoci. Innymi sowy, liczba alfa przyjmuje wartoci z przedziau (-1, 1). Ein przy tym zaoeniu nasz cig geometryczny jest cigiem zbienym, ein wpyw potgi alfa staje si männlich wraz oddalaniem si indeksu w czasie. Oznacza zu, e przy N przechodzcym tun nieskoczonoci, otrzymujemy Modell opisywany przez nieskoczon Summe impulsw losowych o wagach wykadniczo malejcych wraz z oddalaniem si w przeszo: Natomiast sens i przydatno Tego modelu dla projektowania i analizy procesw zachodzcych na rynkach kapitaowych postaram si ilustrowa na przykadach, Przedstawianych w kolejnych odcinkach. Poniewa wykres wyranie regenuje na wyznaczon stref oporu postanowiem, e otworz dwie pozycje krtkie. Nehmen Sie Profit ustawiem ok. 3 razy dalej od Stopp Lossa, wic ich stosunek ryzyka do dochodu wyglda dosy atrakcyjnie. Sygnay jakimi si pokierowaem w otworzeniu pozycji: 1) dotarcie kursu tun strefy oporu 2) dugie Grne cienie Wiec (zgrupowane spadajce Gwiazdy) 3) formacja 121 (nie zaznaczona na wykresie) wykres 02. EURUSD 03.12.2012 - 1,30329 Teraz wykres W niszym interwale - kurs wybi jeszcze troszk wyej ich naruszy grne ograniczenie mojej strefy oporu, jednak tun aktywacji zlecenia obronnego jeszcze nie doszo. Na tym von poziomie dokadam te trzeci pozycj. W przypadku wybicia z strefy opory (gr) myl, und bdzie mona miao odwrci pozycj - bdzie zu zarazem potwierdzenie kontynuacji obecnego impulsu wzrostowego. Wykres 03. EURUSD 03.12.2012 - 1,3065 apanie szczytu nie powiodo si - analiza bdw: Mielimy ksikowe zachowanie si kursu, wic otworzyem (w sumie) trzy pozycje typu verkaufen. Niestety ale wszystkie zamknem na zleceniu zabezpieczajcym tracc przy tym 114,8 pipsw. Wybicie gr mamy von ksikowe, wic von kolejny poziom von docelowy bis 1.314 i 1.317 von moe w tych okolicach von otworz kolejne pozycje krtkie. Takiego typu transakcje zawsze maj w sobie wiksze ryzyk jednak rwnie wikszy potencjalny zysk. Mimo gorzkiemu dowiadczeniu, forexowy blogowy portfel jest jeszcze nicht mehr - wynik spad tun 174,3 pipsw (caa historia w zakadce Portfel Forex). Taki Scherz ju rynek - ma zawsze racj, nie schwinden co MWI AT, AF, AS czy Merkel i spka) jednak korzystanie z rnego typu analiz powiksza szans Dobrego odczytania tego co chce nam zehn rynek powiedzie. Mimo do tej pory 50 skutecznoci Portfel quotblogowyquot bardzo dobrze sobie radzi - pokazuje zu, e kluczowe nie jest kiedy otworzymy pozycj tylko kiedy j zamkniemy. Trzeba ucina straty o pozwoli zyskom Rosn) Pozdrawiam Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild. ForexBoss Bardziej sygnay potwierdzajce opr. Sygnay zajcia pozycji po pierwszej niedwiedziej wieczce na wyszym interwale, keine ale zaley jak kto to odczytuje. Wiem, e terast mi kto moe powiedzie, e po fakcie zu kady jest mdry: P. Pamitnik Giedowy Daniel Gied zajmuj si od 2009 roku, von 2011 aktywnie uczestnicz na rynkach na caym wiecie. Finansuje sobie ni swoje studia. Studiuj na Uniwersytecie Beschreibung Gdaskim Informatyk i Ekonometri spec. Analityk Gospodarcz oraz dodatkowo Nicht zutreffend Beliebig (Nicht zutreffend) Nicht zutreffend Beliebig Möchten Sie (mehr) Kinder? Moje inne zainteresowania zu jzyki obce, muzyka oraz tenis stoowy. Jestem rwnie czonkiem SATRF (Stowarzyszenia Analitykw Technicznych Rynkw Finansowych), KNI (Koo Naukowe Inwestor), oraz KN Ökonometrie. Wywietl mj peny profil Benutzerbild von moich Analiz Technicznych tun ktrych bd wraca w celu optymalizacji portfela. Wszystkie publikowane informacje s moimi prywatnymi opiniami i nie stanowi rekomendacji Inwestycyjnych w rozumieniu rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 19 padziernika 2005 roku w sprawie informacji stanowicych rekomendacje dotyczce instrumentw finansowych, ich emitentw lub wystawcw (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).