Gewinnen Sie einen Edge mit Volatility Analysis Professional Trader Analyst, einfach nur die VIX hat Händler in den letzten Jahren gescheitert, und technische Tools wie Bollinger Bands und Starc-Bands haben sich als wirksame Maßnahmen der Volatilität und Risiko. Seit dem japanischen Erdbeben und Tsunami im März hat die Marktvolatilität deutlich zugenommen, was viele Händler und Anleger verängstigt oder am Rande hinterlassen hat. In den letzten paar Jahren lag der Schwerpunkt auf Volatilität im Hinblick auf den CBOE Volatility Index (VIX), und obwohl die VIX ein sehr hilfreiches Instrument während der Bärenmarkt war, war es nicht sehr hilfreich, die meisten seit dem März 2009 Tiefs, es sei denn theyrsquove handelte VIX-basierte Instrumente. Die Ermittlung des Volatilitätsniveaus ist seit vielen Jahren ein wichtiger Teil der Marktanalyse, und die Bewertung des derzeitigen Risikos von Kauf oder Verkauf ist oft ein Schlüsselfaktor dafür gewesen, ob ein Handel rentabel ist oder nicht. Seit über 20 Jahren habe ich zwei primäre technische Werkzeuge verwendet, um sowohl Volatilität als auch Risiko zu messen: Bollinger Bands und Starc Bands. Beide Techniken wurden aus Frustration mit prozentualen Bands in den frühen 1980er Jahren entwickelt. Die prozentualen Banden wurden in einem festgelegten Prozentsatz um einen festen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. Das Problem war, dass sie sich nicht an Veränderungen des Marktverhaltens oder der Volatilität anpassen würden. Bollinger-Banden, wurden von John Bollinger entwickelt und im allgemeinen durch die Auftragung von zwei Standardabweichungen oberhalb und zwei Standardabweichungen unterhalb eines 20-Perioden-gleitenden Durchschnitts berechnet. Bollinger-Bands werden von Händlern auf vielfältige Weise genutzt, und John Bollinger selbst hat seine eigenen Regeln und Richtlinien, die auf seiner Website BollingerBands zu finden sind. Im Laufe der Jahre habe ich gefunden Bollinger Bands sehr hilfreich bei der Identifizierung von Perioden der niedrigen Volatilität. Ich habe in der Regel auf den Abstand zwischen den beiden Bändern oder die Bandbreite konzentriert. In Zeiten geringer Volatilität wird sich dieser Abstand zusammenziehen, was es uns ermöglicht, einen marktrelevanten Markt besser zu identifizieren. Falsche Breakouts in einem Trading-Bereich können oft durch Analyse der Bandbreite identifiziert werden, so dass wir Trading-Range-Strategien verwenden, ohne whipsawed. Der Silbermarkt war das Plakatkind für volatile Märkte im Jahr 2011, aber zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr war es nicht Trends. Click to Enlarge Zwischen März und August 2010 handelte der iShares Silver Trust (SLV) zwischen 16.10 und 19.44. Die blauen Linien auf dem Diagramm oben stellen die Bollinger-Bänder dar, und unterhalb des Balkendiagramms habe ich die Bandbreitenanzeige aufgetragen. Im März und April gab es mehrere Fälle, in denen SLV über die obere Bollinger-Band schloss, aber es gab nur wenig durch den Kopf. Am 3. Mai schloß SLV über den Bollinger-Bändern und dann zwei Tage später unter ihnen (Punkt 1). Die Höchststände des 3. Mai überschritten die vorherigen Höhen, während der folgende Tropfen SLV unterhalb der fünfwöchigen Unterstützung nahm. Nur sechs Tage später schloss SLV wieder über den Bollinger-Bands, Punkt 2, als SLV neue Höhen für das Jahr. Sprechen Sie über choppy Für die, die den Ausbruch kauften, waren die folgenden sieben Tage schmerzlich, als SLV über 12 während dieser Zeit fiel. Die Bandbreite könnte die Suche nach einem Trendmarkt gespart haben, denn er blieb unter 2,5 von März bis August. Im Juni ließ SLV die letzten Tiefs in der 17.00-Fläche testen und erholte sich dann wieder über die Bollinger-Bänder (Punkt 3), wodurch die Bandbreite weiter verkleinert wurde. Die Bandbreite brach schließlich am 7. September aus, nachdem die SLV drei aufeinanderfolgende Tage über den Bollinger-Bändern geschlossen hatte. Der Bandbreitenausbruch ist ein typisches Muster, das beobachtet wird, wenn sich ein Markt von Nichttrends zu Trends verschiebt. NEXT: Verwenden von Starc Bands, um Volatilität und Risiko zu messen Einen Kommentar schreiben Ähnliche Videos über STRATEGIES Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsSTARC Bands Trading Systems Mitglied seit Nov 2009 Status: Mitglied 1.196 Beiträge Wenn ich noch nicht von STARC (Stoller Average Range Channels) Sie ähneln den Bollinger-Bändern. Diese Bänder werden in Abhängigkeit von den Schwankungen des durchschnittlichen wahren Bereichs (ATR) zusammenziehen und expandieren. Der Unterschied zwischen Bolliner und STARC ist, dass STARC-Bänder verwendet werden, um die hohe Wahrscheinlichkeit Handel statt Standardabweichungen der Preis-Aktion zu bestimmen. Einfach, wenn der Preis steigt auf die obere Band eine Verkaufschance angezeigt wird und wenn der Preis erreicht die untere Band eine Kaufgelegenheit angegeben ist. Grundsätzlich wird STARC von zwei Bändern um eine benutzerdefinierte SMA erzeugt. Das obere Band wird durch Hinzufügen von SMA zum mittleren wahren Bereich (ATR) erzeugt und das untere Band wird durch Subtrahieren des ATR von dem SMA erzeugt. Detailliertere Erläuterungen zu STARC finden Sie unter investopedia / articles. DsChannels. asp. Wenn ein Kollege diesen Indikator im Nanningbobs-Thread eingeführt hat, fühlten sich Bluemelle und ich, dass es ein gutes Potenzial für eine einfache Handelsstrategie gab, die auf diesem einzigen Indikator allein basierte, vorausgesetzt, dass dies mit dem Sound-Money-Management und dem berühmten Nanningbobs-Multilevel-Recovery-Prozess gekoppelt war. Überraschend nicht viel über STARC geschrieben wurde, trotz seines guten Potenzials. Daher habe ich diesen Thread gestartet, um STARC ein Zuhause in FF zu geben, und ich hoffe, erfahrene Händler anzulocken, die Interesse an diesem Indikator haben und Ideen für seine Nutzung und Automatisierung haben, um ihre Ideen und Kreationen für weitere Studien, Verbesserungen, Entwicklung und zu veröffentlichen Überprüfung. Bisher haben Stevehopwood und Bluemele EAs (Expertenberater) für STARC-Systeme geschaffen. Wir werden diese zu gegebener Zeit besprechen. Ich muss stark betonen, das ist sehr viel ein RampD Thread für die Zeit und es ist nicht geeignet für neue Händler und Live-Trading. Ich empfehle neue Händler, NanningBobs und SteveHopwoods Threads für bewährte rentable Systeme und EAs zu besuchen. Ok, werfen Sie einen Blick auf das Diagramm unten. Die Strategie ist sehr einfach Wenn der Preis die obere STARC-Band berührt, wird ein Verkaufsauftrag platziert und wenn der Preis das untere STARC-Band berührt, wird ein Kaufauftrag platziert. Die Einstellungen für STARC sind 5,15,1,33 (oder Bluemeles aggressivere Einstellung von 5 , 15,0,88). Fast alle unten stehenden Regeln wurden von Bluemele vorgeschlagen. TP kann ein fester Wert sein, der auf dem ATR oder dem mittleren Band basiert (obwohl TP des mittleren Bandes bedeuten würde, dass Sie auf den großen Durchläufen verlieren würden). SL-Abstand vom äußeren Band zum mittleren Band DIVIDED um 2 oder einen festen Wert auf Basis der ATR. Wenn der Verlust erlitten wird, suspendieren Sie neue Trades, bis der Midpoint erreicht ist. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nicht in großen Trend gehen. Normalerweise haben Sie 1 bis 2 Verluste, dann wird es auf einem großen Umzug zurückverfolgen, und mit diesem wird es dann den Mittelpunkt in der nahen Zukunft treffen. Wenn es tut es auf der gleichen Bar, dann war es nur ein News-Spike und es wird wahrscheinlich wieder auf den üblichen Preis kommen. (Eine konservativere Option wird ausgesetzt, bis das Gegenband erreicht ist). Wenn Handel verliert, dann reenter auf dem gleichen Stab durch x (höchstwahrscheinlich von ATR, ein paar Pips) dann wieder eintreffen und zum Mittelpunkt für Gewinn hoffnungsvoll nehmen. Die Chancen sind, dass es nicht tun, einen Verlust zweimal. Option von BE x Pips mit STEVE HOPWOODs mptm plus nachlaufenden Stopp bei x (in der Regel 50) der Abstand zwischen Eintrag und Mittelpunkt, die durch Gewinn von x (in der Regel 20 bis 50 von insgesamt bewegen, also, wenn es bis 10 Pips, TS2 oder TS 5. Sie können Trailing Stop deaktivieren, und es wird TP midpoint. Bitte sehen Sie meine Post von 10/11 Oktober für STARC BOLLINGER CROSS 11. Oktober hinzugefügt paar Indikatoren für BB-STARC Cross Attached Image (klicken Sie auf Ich sehe den Punkt (dh je geringer das Risiko ist, desto höher die Losgröße) und es kann eine gute Idee sein, aber das System steht noch in den Kinderschuhen und so viele Variablen müssen noch getestet und optimiert werden Und einige Paare reagieren besser auf niedrigere Zeitrahmen, einige Paare zu hohen KATR-Einstellungen. Hoffentlich bis Ende dieser Woche können wir beginnen, eine kohärente Strategie zusammen für umfassende Tests. Ja, können Sie Kerle buchstabieren, wie Sie eine Strategie, dh sehen - Piercing der Linie, dann Wiedereintritt, etc .. Zeigen Sie mir Ihre Regeln und lassen Sie mich überprüfen sie zu meinem eigenen. 1. Wenn es die Linie durchdringt, geben Sie den Abstand SL vom Mittelpunkt zur Außenlinie ein, nehmen Sie den Mittelpunkt 2 auf. Wenn er die Linie verläßt und nach außen schliesst, nehmen Sie den Eingriff in die Nähe des Balkens auf den Mittelpunkt 3. Wenn er die Linie verlässt und wieder in denselben Balken zurückkehrt , Nehmen Sie auf Mittelpunkt für TP (einige arent alle, die groß.) Was sind Ihre Kerle denken Wir sind unsere eigenen besten Indikator. Profil Beiträge der letzten Zeit anzeigen: Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren Diese Idee gibt es seit 2005/2006 und wurde als quotTrend Catcherquot-System entwickelt. Grundsätzlich, wenn obere BB über dem oberen STARC bricht, signalisiert dies den Beginn eines Abwärtstrends und wenn das Gegenteil passiert (d. h. unteres BB durchbricht das untere STARC-Bandsignal den Beginn eines Aufwärtstrends). Wenn Upper und Lower BB innerhalb der Strecke der STARC Bänder sind, der Markt reicht. Werfen Sie einen Blick auf das Diagramm unten und Sie sehen, was geschieht (die gestrichelten Linien sind die BB). Sie können die STARC und BB auf jedem Diagramm oder TF laden und Sie können es für sich selbst testen. Dies kann als zusätzlicher Filter für unsere Strategie verwendet werden. Obgleich die Implikation weniger Trades und das Verlieren auf vollkommen guten Geschäften sein würde, aber auf der positiven Seite, würde es uns von den verlorenen Geschäften behalten, wenn wir eine große Anzahl von Stier - oder Bärenkerzen haben, die das äußere STARC Band berühren. Es kann auch für das Nanningbob-System verwendet werden (obwohl BOB dieses Kennzeichen nicht bevorzugt). Unten ist die Ergebnisse meiner Prüfung von STEVEs STARC EA für Donnerstag und Freitag, die TF ist 4H und die Einstellung ist 5,15,1,33, habe ich auch die TP Multiplikator auf 6 und BE von 30 mit BE Gewinn von 20 Pips erhöht. Aus irgendeinem Grund meine mt4 hat ein wenig haywire gegangen und nicht speichern Berichte, das ist der Grund für die Buchung der Ergebnisse im pdf-Format. Es gibt 3 offene Trades mit DD von -10,50. Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen der E2U. Ich stimme mit Bluemeles Regeln mit kleinen Unterschieden in einigen Punkten. Nämlich, ich bevorzuge eine TP und SL auf der Grundlage der ATR und wartet auf die Kerze, um die entgegengesetzte STARC-Band nach einem verlierenden Handel anstatt dem mittleren Band zu treffen. IMHO diese Regeln mit dem BB-Cross-Filter gekoppelt würde unsere Gewinn-Verlust-Verhältnis drastisch verbessern, während die Verringerung der Anzahl der Trades. Dies kann jedoch durch Verwendung eines niedrigeren TF, wie 1H oder 30M, erreicht werden. Schließlich wurde ein weiterer Filter, der in Trend Catcher System vorgeschlagen wurde RSI. Die Regel, die dauert, dauert nur, wenn RSIgt50 und Shorts RSIlt50 ist. Dies kann in noch weniger Trades führen, aber ich stieß auf diesen Vorschlag von SCOOBY-DOO in der BEAST EA Thread, die IMHO sollten wir in allen unseren Trades verwenden. Ich zitiere: quotSteve, könnte man sich mit dem RSI-Filter auf eine andere Art und Weise, so dass Sie immer noch viele Trades mit dem ursprünglichen System. D. H. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht in überverkauftes Niveau verkaufen und nicht in überkauftes Niveau kaufen. Also, wenn NB oder was auch immer sagt kaufen dann stellen Sie sicher, dass die tägliche rsi ist nicht gt 70 und wenn verkaufen dann stellen Sie sicher, dass die tägliche rsi nicht lt 30 etc. Scoobs. quot Bitte verzeihen Sie mir, wenn die oben ist nicht 100 klar, da hatte ich versprochen Um die Beiträge an diesem Wochenende zu aktualisieren Ich schreibe diese trotz ein paar Gläser Chivas Regal auf einer Party, aber da ich mit dem ganzen Sonntag beschäftigt bin, dachte ich, ich sollte mein Versprechen besser ehren. Mit freundlichen Grüßen P. S. Blau bitte posten Sie Ihre Regeln und aktualisiert EA so können andere von Ihrer Eingabe profitieren und testen Sie die EA, wenn sie es wünschen. Die erste meiner mt4 nicht wie die erste Version von Topgun aus irgendeinem Grund und ging haywire. Vielleicht funktionieren die nächsten Versionen OK. Anpassungen und Abgänge mit Handelsbändern Der Schlüssel zum erfolgreichen Optionshandel hängt oft davon ab, nicht nur die richtige Optionsstrategie auszuwählen, sondern auch einen objektiven Ein - und Ausstiegspunkt zu bestimmen . Durch die Verwendung von Handelsbändern können diese Probleme meist beseitigt werden. Die beiden Handelsbänder, die ich fühle, sind die am besten geeigneten, sind die STARC und Bollinger Bands. Die von Manning Stoller in den späten 1980er Jahren entwickelten STARC-Banden (Stoller Average Range Channels) basieren auf dem wahren Sortiment. Dies wird berechnet, indem man den größten Betrag der folgenden drei Berechnungen H-L, H-C oder L-C annimmt. Dann wird ein 15-Tage-Mittelwert des wahren Bereichs genommen, der als ATR bezeichnet wird. Um das STARC - oder das obere STARC-Band zu bestimmen, fügen Sie 2xATR zu einem Sechsperioden-einfachen gleitenden Durchschnitt (6SMA) hinzu und für das STARC - oder das untere STARC-Band würden Sie 2xATR vom (6SMA) subtrahieren. Etwa 90 Prozent der Zeitpreise bleiben innerhalb der Bands. Wenn 3xATR anstelle von 2xATR verwendet wird, dann sind fast 100 Prozent der Preisaktion zwischen den oberen und unteren Bändern enthalten. Im Gegensatz zu anderen Handelsbändern, die auf Prozentsätzen um einen gleitenden Durchschnitt basieren, werden dieselbe Formel und dieselben Parameter für jeden Markt und jeden Zeitrahmen verwendet. Sie müssen daher nicht für einen bestimmten Markt angepasst oder optimiert werden. Wie man STARC Bänder verwendet Es gibt eine Vielzahl von Verwendungen für STARC Bänder, aber das grundlegendste ist, hohe und niedrige Risikokauf - oder - verkaufsgelegenheiten zu bestimmen. Wenn die Preise nahe sind oder an den oberen Bands (STARC), ist es eine hohe Risiko-Zeit zu kaufen (eine lange Position) und wenn die Preise an oder in der Nähe der unteren Bands (STARC-) ist es eine hohe Risiko-Zeit zu verkaufen (Eine kurze Position einrichten). Dies bedeutet nicht, dass der Markt automatisch umgekehrt Richtung, sobald die Bands erreicht werden, aber es erhöht die Chancen, dass der Markt entweder in die entgegengesetzte Richtung bounce oder zumindest seitwärts bewegen für mehrere Zeiträume. Dies kann sehr wichtig sein, wenn ein Markt scharf nach oben oder unten bewegt und hat dies für drei oder vier Bars, wie der Impuls, den Markt zu verfolgen ist unerträglich. Häufig können Händler dem Drang nicht widerstehen, an diesen Extremen zu kaufen oder zu verkaufen, nur um die Position schnell gegen sie zu gehen und sie zu stoppen. Unveränderlich wird der Markt dann wieder seine ursprüngliche Richtung, so dass der Händler ohne eine Position und sehr frustriert. Indem man das Verhältnis der Preise zu den STARC Bändern notiert, kann man das Risiko auf der kurzen oder langen Seite abmessen. Eine Option Trader-Strategie kann dann in Bezug auf die STARC-Bänder angepasst werden. Wenn sich die Preise auf der STARC-Band befinden, wäre das Kaufgeschäft ein hohes Risiko, während eine bärische Strategie wie das Kaufen von Puts oder die Schaffung einer Bärenspanne ein geringeres Risiko wäre. Zum Beispiel, die Woche von 10/3/97, Punkt 1, Crude Oil, Basis der nahe gelegenen Futures, geschlossen oberhalb seiner oberen wöchentlichen STARC-Band, die eine ziemlich seltene Veranstaltung ist. Per Definition war dies ein Hochrisiko-Bereich für Long-Positionen, aber eine geringe Risiko-Möglichkeit für Short-Positionen. In Punkt 1 hatten daher Kauf-, Call - oder Baisse-Spreads das beste Risiko - / Ertragsprofil in Bezug auf die STARC-Bands. Die STARC-Bänder können auch dazu verwendet werden, Gewinnmitnahmen zu identifizieren. Nachdem die wöchentliche STARC-Bande bei Punkt 1 überschritten wurde, verging über fünf Monate, bis die untere tägliche STARC-Bande erreicht wurde, Punkt 2. Wie bereits erwähnt, repräsentierten sowohl die Punkte 2 als auch 3 günstige Risikosituationen für die Festlegung von Longpositionen wie Verkaufsverkäufen , Stier verbreitet oder rufen Kauf. Im Laufe der Jahre, die häufigste Beschwerde oder Geld-Management-Fehler, dass Option Trader ist, dass sie mit einer Position zu lang bleiben. Dies gilt insbesondere für nackte Put-oder Call-Käufer. Sie werden eine Position einnehmen, die unmittelbar zu ihren Gunsten geht und sich in kurzer Zeit verdoppeln kann. Auch wenn dies ihr ursprüngliches Ziel gewesen sein mag, oft Gier in und anstatt einige oder alle ihre Gewinne zu nehmen, ist ihr Urteil mit Visionen von 300 bis 500 Prozent Gewinne getrübt. Letztlich hängen sie zu lange und sind glücklich, mit irgendeinem Profit überhaupt auszukommen. Die wöchentlichen STARC-Bänder können als Leitfaden verwendet werden, um diese wiederkehrende Falle zu vermeiden. Wie die Punkte 4, 5, 6 und 7 zeigen, sind die Gewinne, sobald die Preise die wöchentlichen STARC-Bänder erreicht haben, historisch vorteilhaft gewesen. Obwohl einige der Retracements nicht so groß waren, fielen einige weremdashCrude-Öle von Punkt 6 auf Punkt 7 pro Barrel aus. Bollinger-Bänder wurden von John Bollinger entwickelt und werden berechnet, indem man einen 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt einnimmt und dann zwei Standardabweichungen an die Gleitenden Mittelwert, um das obere Band zu erhalten und von dem gleitenden Durchschnitt subtrahieren, um das untere Band zu erhalten. Dies sind die Standardeinstellungen, aber John Bollinger empfiehlt unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Märkte und wenn die Länge des gleitenden Durchschnitts erhöht wird, sagen wir 50 von 20, dann werden 2,5 Standardabweichungen verwendet. Dies ist ein Nachteil im Vergleich zu STARC-Bändern, bei denen die gleichen Parameter für Aktien, Futures, Bargeld usw. verwendet werden. Verwendung von Bollinger-Bändern Wie STARC-Bänder werden Bollinger-Bänder in vielfältiger Weise verwendet, da einige Händler sie anwenden, um Preis-Extreme zu identifizieren. Andere nutzen sie als eine Art Handelssystem, wenn sich die Preise über den 20-Tage-Gleitdurchschnitt bewegen, dann sollte die obere Bollinger-Band erreicht werden. Umgekehrt, wenn der gleitende Durchschnitt verletzt wurde, dann wäre das Ziel das untere Band. Schließungen außerhalb der Bänder werden als Fortsetzungssignale angesehen, die denen ähneln, die durch Volatilitäts-Breakout-Systeme erzeugt werden. John empfiehlt, sie in erster Linie in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren und eine vollständige Diskussion finden Sie auf seiner Website bei bollingerbands. Da die Banden schmaler sind, wenn die Volatilität niedrig ist und sich ausdehnen, wenn sie hoch ist, bevorzuge ich sie als Maß für die Marktvolatilität, die eine besondere Attraktion für Optionshändler hat. Auf dem in Abbildung 2 von September-Eurodollars aufgeführten Chart zeigt der in Ziffer 1 angegebene Bereich eine Periode hoher Volatilität, da die Preise die obere Bollinger-Band für mehrere aufeinanderfolgende Tage überschritten haben. Die Zeiten hoher Volatilität korrelieren meist gut mit hohen Optionsprämien. Als Käufer von Optionen, sollten Sie schauen, um aus Ihren Positionen, sobald die Bands zu expandieren beginnen. Wenn auf der anderen Seite sind Sie ein Verkäufer von Optionen dann die hohe Volatilität, d. H. Hohe Prämiensituationen sollten die besten Chancen bieten, da die Prämien sinken wird, vor allem, wenn Volatilität Verträge. Bollinger-Bänder sind sehr nützlich bei der Identifizierung von Perioden geringer Flüchtigkeit, die oft an bedeutenden Wendepunkten auftreten. Insbesondere sind sie nicht nur bei großen Tops oder Böden nützlich, sondern auch beim Antizipieren, wenn Handelsbereiche bald gelöst werden sollen. In Abbildung 2 wurden die Eurodollar-Futures vom letzten Teil des Jah - res 1998 bis Anfang August 1998 konsolidiert. Die Volatilität war am Punkt 1 hoch, dann am Punkt 2 und war bei Punkt 3 recht niedrig, da sich die Bollinger-Bänder verengten. Diese implizierten niedrigen Optionsprämien und seit dem letzten großen Schritt war, wurde die lange Seite des Marktes begünstigt. Eurodollars brachen Mitte August 1998 aus ihrer Handelsspanne aus und innerhalb weniger Wochen hatten sich die Bollinger-Bands dramatisch ausgeweitet. Die Preise überschritten die oberen Banden Ende August und dann machte zwei weitere Schübe über den Bändern, wie durch die Pfeile an Punkt 4 angezeigt. Drei solche Volatilitäts-Extreme werden oft beobachtet, bevor der Zyklus wahrscheinlich umgekehrt ist. Daher schlugen die Bollinger Bands Anfang Oktober mit dem Eurodollars-Handel in der Nähe von 95,40 für eine neutrale oder bärische Strategie mit hohen Prämien, die den Verkauf von Optionen begünstigten. Integration von Handelsbändern in eine Handelsstrategie Selbst diejenigen mit einer klar definierten Optionshandelsstrategie können von der Verwendung von STARC - oder Bollinger-Bändern profitieren. In den vergangenen vier Monaten haben die SampP-Futures in einem 200-Punkte-Bereich gehandelt, der denjenigen, die einen Trend zum Handel suchen, wenig Gelegenheit geboten hat, aber für neutrale Strategien viel mehr Platz bietet. Indem sie die Messwerte der STARC-Banden notierten, konnten diejenigen, die bullis - tische Strategien aufstellten, sie besser in den Punkten 2, 3 und 5, dann in den Punkten 1 und 4, wo bärische Strategien favorisiert worden wären, besser etablieren. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass, während weder STARC - noch Bollinger-Bänder für Optionshändler entworfen wurden, sie nützliche und zeitnahe Eingaben für Optionshändler darstellen können. Sie können nicht nur bei der Bestimmung von Optionsstrategien, sondern auch bei der Auswahl von Ausgangs - und Einstiegspunkten hilfreich sein. Tom Aspray. Ist der Chefanalytiker und Leiter der Marktausbildung für INO. Er ist ein regelmäßiger Redner auf TAG-Konferenzen und wird in diesem Jahr einen Vor-Konferenz-Workshop mit John Murphy geben. Toms täglich Marktkommentar ist abrufbar unter: quotes. ino / analyse / kommentar. John Bollinger wird auch Referent bei der TAG. Für weitere Informationen über Bollinger Bands und mehrere Artikel zu lesen, wie er die Bollinger Bands verwendet, besuchen Sie seine Website unter: bollingerbands. Beide werden vorgestellten Referenten bei der TAG 22, die vom 12. bis 15. Oktober in Dallas, Texas, stattfindet. Für Registrierungsinformationen rufen Sie 1-800-538-7424 an oder melden Sie sich an ino / tag an. CRB TRADER wird zweimonatlich von Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2. Stock, Chicago, IL 60606 veröffentlicht. Copyright-Kopie 1934 - 2002 CRB. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in jeglicher Art und Weise, ohne Zustimmung ist verboten. CRB glaubt, dass die Informationen, die in den Artikeln enthalten sind, die in CRB TRADER erscheinen, zuverlässig sind und alle Anstrengungen unternommen werden, um Genauigkeit zu gewährleisten. Herausgeber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
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