Ein exponentiell geglättetes gleitendes Mittel ist ein gewichteter gleitender Durchschnitt, in dem die Gewichtungsfaktoren S-Kräfte sind. Die Glättungskonstante. Ein exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt wird über alle bisherigen Daten berechnet, anstatt nach einer gewissen Anzahl von Tagen abgehackt zu werden. Für den Tag d ist der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt: Aber das ist nur eine geometrische Folge. Der nächste Term in einer solchen Sequenz ist gegeben durch: A d (1 - S) M d SA d -1. Die Berechnung wird beschleunigt und das Verstehen diente, wenn wir: P 1- S für S in die Gleichung für den nächsten Term ersetzen. Wenn wir eine kleine Algebra machen, entdecken wir: Diese Neuformulierung macht den Glättungsvorgang sehr intuitiv. Jeden Tag nehmen wir die alte Trendnummer A d -1. Berechnen Sie den Unterschied zwischen ihm und der heutigen Messung M d. Dann fügen Sie einen Prozentsatz dieser Differenz P auf den alten Trendwert erhalten die neue. Offensichtlich gilt, je näher P auf 1 ist (und damit, je näher S auf Null ist), desto mehr Einfluss hat die neue Messung auf den Trend. Wenn P 1, wird der alte Trendwert A d -1 aufgehoben und der gleitende Durchschnitt verfolgt die Daten präzise. Zum Beispiel berechnen wir mit der Glättungskonstante S 0.9 auf Gewichtsdaten den neuen Trendwert A d aus dem vorherigen Trendwert A d -1 und dem heutigen Gewicht M d wie folgt: Bei Diskussionen von exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten, insbesondere deren finanziellen Dass die Glättungskonstante S mit der Variante P 1 - S eingeführt wird, um die Berechnung zu vereinfachen und die Wirkung der neuen Daten auf den gleitenden Durchschnitt deutlicher zu machen. P wird oft als Glättungsprozentsatz bezeichnet Der Begriff 10 Glättung bezieht sich auf eine Berechnung, in der P 10 / 1000.1 und damit S 0.9.Moving Average Der Moving Average Technical Indicator zeigt den mittleren Instrumentenpreiswert für einen bestimmten Zeitraum an. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, berechnet man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt oder fällt sein gleitender Durchschnitt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Einfach (auch als Arithmetik bezeichnet), Exponential. Geglättet und gewichtet. Der gleitende Durchschnitt kann für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden. Das Einzige, wo sich verschie - dende Durchschnittswerte verschiedener Typen erheblich voneinander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Falls wir von Simple Moving Average sprechen. Alle Preise des fraglichen Zeitraums gleich sind. Exponential Moving Average und Linear Weighted Moving Average legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der gängigste Weg zur Interpretation des gleitenden Durchschnitts ist es, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen. Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt ansteigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses handelnde System, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht entworfen, um Eintritt in den Markt direkt in seinem niedrigsten Punkt und seinem Ausgang direkt auf dem Höhepunkt zur Verfügung zu stellen. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden zu erreichen, und zu verkaufen, bald nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist: wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet das, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich fortfährt: wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, dieses Bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten gehen wird. Hier sind die Arten von gleitenden Durchschnittswerten im Diagramm: Einfacher Moving Average (SMA) Exponentieller Moving Average (EMA) Glatter Moving Average (SMMA) Linearer Gewichteter Moving Average (LWMA) Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber erstellen Im MQL5-Assistenten. Berechnung Einfacher gleitender Mittelwert (SMA) Ein einfacher, dh arithmetisch gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Preise des Instrumentenschlusses über eine bestimmte Anzahl von Einzelperioden (z. B. 12 Stunden) zusammengefasst werden. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl dieser Perioden dividiert. SMA SUM (CLOSE (i), N) / N SUM Summe CLOSE (i) laufende Periode close price N Anzahl der Berechnungsperioden. Exponential Moving Average (EMA) Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt wird durch Addition eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses zum vorherigen Wert des gleitenden Durchschnitts berechnet. Bei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die letzten engen Preise von mehr Wert. P-Prozentsatz exponentieller gleitender Durchschnitt wird folgendermaßen aussehen: EMA (CLOSE (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) CLOSE (i) Einer vorherigen Periode P den Prozentsatz der Verwendung des Preiswertes. Gleitender gleitender Mittelwert (SMMA) Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Mittelwertes wird als einfacher gleitender Mittelwert (SMA) berechnet: SUM1 SUM (CLOSE (i), N) Der zweite gleitende Durchschnitt wird gemäß dieser Formel berechnet: SMMA (i) (I - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) SCHLIESSEN (i) Die folgenden Mittelwerte werden nach folgender Formel berechnet: ) / N SUM Summe SUM1 Summe Summe der Schlusskurse für N Perioden wird von der vorherigen Bar gezählt PREVSUM geglättete Summe der vorherigen Bar SMMA (i-1) geglättet gleitender Durchschnitt der vorherigen Bar SMMA (i) geglättet gleitender Durchschnitt der Aktueller Balken (mit Ausnahme des ersten) CLOSE (i) aktueller Schlusskurs N Glättungszeitraum. Nach arithmetischen Konvertierungen kann die Formel vereinfacht werden: SMMA (i - 1) (N - 1) CLOSE (i)) / N Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Bei gewichteten gleitenden Mittelwerten die letzten Daten Ist von mehr Wert als frühere Daten. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Reihe mit einem gewissen Gewichtskoeffizienten multipliziert wird: LWMA SUM (NULL (i) i, N) / SUM (i, N) SUM Summe CLOSE (i) Preis SUM (i, N) Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten N Glättungsperiode. Wir sehen, dass der Wert des 10-tägigen SMA aufgrund einer Datenänderung nur um einen Tag gesunken ist. Die Tabellen oben zeigen, wie gleichgewichtete Daten den Gesamtwert des SMA beeinflussen. Da es sich um ein kurzfristiges SMA handelt, kann sich sein Wert nur durch eine außergewöhnliche Preisaktion während eines einzigen Tages ändern. Dieser Effekt kann jedoch durch eine andere Art der Datenmittelung geglättet werden. In diesem Fall verwendet ein technischer Analytiker den Exponential Moving Average (EMA). Sie kann unter Verwendung der folgenden Formel berechnet werden: EMA (i) EMA (i-1) SFP (i) 8211 EMA (i-1). (I) auf den jüngsten Wert der EMA (i-1) bezieht sich auf den bisherigen Wert der EMA (i) bezieht sich auf den Preis in Periode (i), der am häufigsten der Schlusskurs EMA (i) ist SF bezieht sich auf einen Glättungsfaktor, der wie folgt berechnet wird: SF 2 / (n1), wobei n die Anzahl der Perioden darstellt, die die EMA verwendet. Gesamtzahl der Tage (n) Schließen Preis P (i) In der obigen Tabelle haben wir genau die gleichen Schlusskurse und dieselben Kerzen verwendet wie bei der Berechnung des SMA im vorherigen Artikel. Anfänger-Händler sollten beachten, dass der EMA-Wert (i-1) für den 10. Tag (der in unserem Fall der früheste Zeitraum ist) der Schlusskurs der Kerzennummer 11 ist, die vor den zehn aufeinanderfolgenden Schlusskursen in der Tabelle steht, Oder 0,89450. So beginnen wir mit der Konstruktion der Tabelle in einer Bottom-up-Weise. Nun sehen wir die folgende Grafik: Hier sehen wir eine 10-tägige SMA (die schwarze Linie) und eine 10-Tage-EMA (die blaue Linie). Normalerweise ändert das EMA seine Richtung schneller als das SMA, wegen der zusätzlichen Gewichtung, die es auf die neuesten Daten setzt. Die Grafik zeigt, dass sich die EMA in den letzten 4 Perioden (Tage) unterhalb der SMA bewegt. Das ist, weil das AUD / USD Paar eine klare Abwärtsbewegung während dieser letzten vier Tage demonstriert. Daher spiegelt die EMA die jüngste Stimmung deutlich. Beachten Sie, dass die EMA in den ersten 12 Tagen (die 12 aufeinanderfolgenden grünen Kerzen auf der linken Seite) über der SMA liegt und dann auf die Veränderung der Stimmung (die 8 aufeinanderfolgenden roten Kerzen) reagiert. So können wir sagen, dass die EMA besser reflektiert, was die Marktteilnehmer jetzt tun als die SMA. Dies erklärt auch, warum eine Anzahl von Oszillatoren eine EMA und insbesondere die MACD verwendet. Worauf wir noch näher eingehen werden. EMA oder SMA 8211, die zu wählen Die EMA hat größere Agilität und reagiert in der Regel schneller auf Veränderungen in der allgemeinen Marktstimmung und Preis-Aktion, während die SMA reagiert in einer langsameren Weise. So glättet die SMA besser Ausfällen und außergewöhnliche Kursbewegungen. Für einen Händler, der kleinere Zeitrahmen verwendet und bereit ist, den Trend schnell zu fangen, wird die EMA eine passendere Wahl sein. Mit der EMA wird er / sie in der Lage sein, den Trend früher zu erkennen und einzugeben, als wenn mit dem SMA. Eine negative Seite in diesem Fall kann die Wahrscheinlichkeit, gestoppt werden (Trader8217s Stop-Verlust ausgelöst werden könnte), wenn eine Fälschung oder ungewöhnliche Spikes und Spritzer auftreten. Da die EMA schneller auf die jüngsten Kursbewegungen reagiert, könnte sie signalisieren, dass sich der Trend bereits umgekehrt hat und dass der Gewerbetreibende, wahrscheinlich mit Verlust, seinen Handel beenden sollte. In der Zwischenzeit kann der Markt jedoch seinen vorherigen Schritt in Richtung der Position des traders8217s fortsetzen. Für einen Händler, der längere Zeit Frames verwendet die SMA wird wahrscheinlich eine bessere Wahl, wegen seiner Glätte. In einem längeren Zeitraum dauert der Trend in der Regel für einen längeren Zeitraum, was die sofortige Anerkennung nicht so wichtig macht. In diesem Fall erwartet ein Händler eine reibungslose Bewegung und eine schwache Reaktion auf ungewöhnliche Spikes und Spritzer, da letztere tatsächlich den Trend nicht verändern. Eine negative Seite kann die Unterlassung eines guten Einstiegspunkt sein, weil die SMA tendenziell eine große Verzögerung zeigen, nachdem der Trend begonnen hat. Die Quintessenz ist, dass verschiedene Handelstile unterschiedliche Parameter des gleitenden Durchschnitts erfordern. Kurzfristige Händler, die eintreten, sagen, 25 Trades pro Monat, können eine 4-Tage-SMA, während langfristige Händler, die in geben, sagen, 3-4 Trades pro Monat können eine 20-Tage-EMA. Beide Handelsstile konnten fast gleich wirksam sein. Somit können wir nicht sagen, dass eine 4-tägige SMA geeigneter ist als eine 20-tägige EMA. Es kommt wieder zu Experimentieren und Üben. Wenn ein Händler feststellt, dass ein gleitender Durchschnitt der Indikator ist, der seiner Handelsstrategie am besten entspricht, dann muss er Zeit und Experiment nehmen, um zu entscheiden, welche Art von gleitenden Durchschnitten und welchen Zeitraum zu verwenden. Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt auf die Bereitstellung ihrer Leser genaue und tatsächliche Finanznachrichten Berichterstattung. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente in Finanzmärkten Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. 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